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Gaussian Approximation

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  1. TOOL · CL_180819 ·

    岭回归估计量的新高斯近似

    研究人员开发了一种新颖的高斯近似方法，用于岭回归估计量的有限样本分布。该近似考虑了估计量在减少误差方面的偏差-方差权衡，并且基于非标准渐近理论，其中正则化参数随样本量增长，总体系数局部于参考向量。该方法能够处理数据中的一般异方差性和自相关性，并被用于提出两种新的正则化参数选择策略，以最小化预测风险。