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English(EN) A Simple Approximation to the Distribution of the Ridge Regression Estimator

岭回归估计量的新高斯近似

作者 PulseAugur 编辑部 · [1 个来源] ·

研究人员开发了一种新颖的高斯近似方法，用于岭回归估计量的有限样本分布。该近似考虑了估计量在减少误差方面的偏差-方差权衡，并且基于非标准渐近理论，其中正则化参数随样本量增长，总体系数局部于参考向量。该方法能够处理数据中的一般异方差性和自相关性，并被用于提出两种新的正则化参数选择策略，以最小化预测风险。 AI

影响 这项研究为分析回归估计量提供了一种改进的统计方法，有可能提高计量经济学和机器学习背景下模型的准确性。

排序理由 该条目是一篇学术论文，详细介绍了一种新的统计近似方法。[lever_c_demoted from research: ic=1 ai=0.7]

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报道来源 [1]

  1. arXiv cs.LG TIER_1 English(EN) · Jos\'e Luis Montiel Olea, Ryan Strong, Amilcar Velez, Zhuoheng Xu, Haomin Yu ·

    Ridge回归估计量分布的简单近似

    arXiv:2608.02539v1 Announce Type: cross Abstract: We present a simple Gaussian approximation to the finite-sample distribution of the classical ridge regression estimator. Our approximation captures the fact that, in finite samples, the ridge regression estimator trades off bias …

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