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  1. RESEARCH · CL_65229 ·

    新框架FlowMSM识别非平稳时间序列中的因果结构

    研究人员开发了一个名为FlowMSM的新框架，以应对识别非平稳时间序列数据中潜在状态和因果结构的挑战。该框架旨在处理复杂的动态，包括非线性和非高斯行为，以及变量之间的瞬时效应。该方法为潜在状态和依赖于状态的因果结构建立了理论可识别性，并在合成基准和金融经济学数据集上证明了其有效性。