研究人员开发了一种表征 Lévy 粗糙路径预期签名核的方法,这是一种路径空间上概率律的相似性度量。这项工作建立在先前研究的基础上,为这些核提供了一种新的描述,特别是在 Goursat 型系统的背景下。该研究详细介绍了如何处理连续和跳跃过程,为后者提供具有误差控制的有限维截断。此外,该论文还提出了一种推导条件高斯鞅签名-MMD 检验的无偏统计量的方法,通过可计算的有限网格版本展示了方差缩减和功率增强。 AI
排序理由 该条目是发表在 arXiv 上的研究论文,详细介绍了数学方法。[lever_c_demoted from research: ic=1 ai=0.1]
- arXiv
- C. Salvi
- Expected Signature Kernels for Rough Paths
- Goursat-type system
- Lévy rough paths
- M. Lemercier
- N. Tapia
- P. K. Friz
- P. P. Hager
- SIAM J. Numer. Anal.
- signature-MMD
- T. Lyons
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