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Ziyang Wei

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TOOL · CL_87146 · Jun 12 · 04:00

新理论保证 SGD 的分位数估计

本文介绍了一个新颖的理论框架，用于理解使用恒定学习率的随机梯度下降（SGD）进行分位数估计。作者将 SGD 迭代视为一个马尔可夫链，证明了它无论初始化如何都能收敛到平稳分布。他们证明了分位数 SGD 估计器的中心极限定理，为该方法在非光滑和非强凸设置下提供了第一个理论保证。此外，还提出了一种用于构建置信区间的递归算法，并通过数值研究验证了该方法。