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Yingfei Li

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TOOL · CL_117400 · Jun 30 · 04:00

Rank 空间中的统计套利可提升深度学习性能

研究人员开发了一种新颖的金融市场统计套利方法，通过分析“rank 空间”而非传统的“name 空间”中的股票数据。该方法通过市值排名来索引股票，已证明深度神经网络（DNN）能在此方法下获得卓越性能。性能的提升归因于 rank 空间中更稳健的市场表征和残差收益更优的均值回归特性，从而促进了更高效的学习。