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新的对抗性训练框架增强了非平稳市场中的深度对冲能力

研究人员开发了WRAP（Wasserstein-Reweighting Adversarial Perturbation），一个新颖的对抗性训练框架，旨在提高非平稳市场中的深度对冲策略。该方法通过采用双预算分布鲁棒优化公式，解决了历史市场数据可能无法准确反映未来条件这一挑战。WRAP允许对手重新加权轨迹并扰动其路径，从而形成更鲁棒的对冲策略，该策略在各种市场动态的实验中显示出显著的收益。