Weighted Risk Minimization

提出新的“预言家漂移”指标用于风险最小化分析

本文引入了一个名为“预言家漂移”（oracle drift）的新指标，以更好地分析非平稳加权风险最小化中的分布漂移。作者将超额风险分解为估计、漂移和近似分量，并提出预言家漂移直接关系到模型类别内最佳预测器的移动。他们的分析表明，传统的差异型量度可能过于保守，其缩放阶数可能大于其对超额风险的实际贡献，并对风险表面的不相关变化做出响应。该研究将此分析扩展到参数回归模型和非参数回归。