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US equity returns

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  1. RESEARCH · CL_69942 ·

    新的ReSGA模型以数百万个参数增强金融风险预测能力

    研究人员开发了ReSGA，一个旨在提高在险价值（VaR）和预期损失（ES）预测准确性的新型超大尾部风险模型。该模型拥有数百万个参数，利用了美国股票的大量横截面和时间数据。在样本外测试中，ReSGA的表现优于其他十二个模型，证明了其在金融风险管理方面的有效性。