TradeGrad

新框架TradeGrad利用LLM文本梯度优化交易策略

研究人员开发了TradeGrad，一个旨在利用LLM（大语言模型）文本梯度优化交易策略的新框架。该方法通过整合累积的优化经验并强调跨周期稳健性（Cross-Period Robust Objective, CPRO），解决了现有方法的局限性。在中国A股和美国股市进行的实验表明，TradeGrad的业绩显著优于基准，在中国横截面策略中实现了27.99%的年化回报率。