TR-SBTS

新的 TR-SBTS 框架增强了时间序列生成

研究人员开发了用于时间序列的三角参考薛定谔桥（TR-SBTS），这是一个先进的时间序列生成框架。该方法通过用在多个潜在波动率级别上呈三角形的逐区间冻结扩散参考来替换标准的布朗参考，从而扩展了现有的薛定谔桥。该方法涉及在增强状态空间上进行单一熵投影，并在时间和潜在级别上联合应用变分约束。论文详细介绍了通过有限维条件映射构建 TR-SBTS，并对其在数值实验中的性能进行了评估。