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TOOL · CL_121177 · Jul 1 · 08:06

新框架通过整合预测和选择来优化投资组合表现

研究人员开发了一种新的稀疏切线投资组合优化框架，该框架通过将预测和资产选择整合到单个凸规划层中来直接优化投资组合表现。该方法使用平滑的top-k算子来强制执行精确基数，从而使梯度能够流经整个决策过程。与现有基线相比，该方法在各种股票市场，尤其是在更大的资产范围内，已证明具有具有竞争力或更优的样本外夏普比率。