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实体 Stochastic gradient descent with initial regularization

Stochastic gradient descent with initial regularization

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  1. TOOL · CL_217813 ·

    新的SGDIR分析产生了无量纲风险界限

    研究人员分析了一种带初始正则化的随机梯度下降(SGDIR)变体,为其平方损失的期望超额风险推导出了无量纲上限。在无噪声情况下,研究人员在各种假设下为平均和非平均SGDIR建立了新的界限,其中一些界限达到了 $m^{-3+\epsilon}$ 的阶数。该研究还提出了一个在特定情况下与上限非常接近的下限,并在有噪声条件下包含了SGDIR与岭回归之间的基于实例的比较,表明SGDIR的风险具有可比性。在合成数据和真实数据上的数值实验都支持这些理论发现。