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  1. RESEARCH · CL_187145 ·

    新框架使VARMA模型在处理高维数据时更加实用

    研究人员开发了一个新的框架来估计向量自回归移动平均（VARMA）模型，该模型以前被认为在计算上不适用于高维数据。这种新方法允许优化迭代独立于序列长度，从而显著降低了计算成本。该框架利用了偏自相关重参数化和高斯先验，使其能够处理复杂的数据集，并在实证测试中优于现有的VAR和sparse-VARMA等模型。