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TOOL · CL_154412 · Jul 21 · 04:00

新型强化学习引导算法优化NASDAQ投资组合

研究人员开发了一种新颖的强化学习引导算法RL-NSGA-II-GRC，以增强金融投资组合管理的多目标优化能力。该方法集成了一个强化学习代理来适应性地控制进化参数，并使用灰关联系数（GRC）算子来指导最优解的搜索。将该算法应用于NASDAQ投资组合优化，结果表明其收敛性得到改善，并生成了平滑的有效前沿，能够识别出夏普比率最大化且风险规避程度各异的投资组合。