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Raw Realized Measure

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  1. TOOL · CL_344049 ·

    新框架整合波动率测量与预测

    研究人员推出了一种新颖的波动率预测框架——神经实现的度量（NRM），该框架整合了测量和预测阶段。与传统方法先将日内数据压缩为每日实现度量不同，NRM直接从下游预测目标中学习聚合规则。这种方法保留了已建立的实现度量的统计结构，同时允许上下文相关的权重，有效地将经典构造作为特例包含在内。在模拟和真实加密货币数据上的评估表明，与标准方法相比，NRM显著降低了预测误差。