Quickselect

新算法以线性时间计算金融风险度量 · 跟踪 2 个来源

研究人员开发了新的算法 QuickVaR 和 QuickDivergence，旨在以线性时间计算货币风险度量，如风险价值 (VaR) 和条件风险价值 (CVaR)。这些算法对于具有大域的离散随机变量特别有效，与现有方法相比，速度提高了几个数量级。QuickVaR 采用了 Quickselect 算法，而 QuickDivergence 则利用了多项式优化。这些新颖的计算方法已提供库实现。