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实体 Qianli Zhao

Qianli Zhao

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  1. TOOL · CL_171974 ·

    新的已实现GARCH模型通过非线性降维增强波动性预测能力

    提出了一种新的已实现GARCH模型扩展，通过综合多个已实现波动率度量的信息来改进波动性预测。该模型利用自编码器进行非线性降维，其表现优于主成分分析和独立成分分析等传统线性方法。在包括COVID-19时期在内的四个主要股票市场进行的实证评估表明，该模型在一步预测滚动波动率方面具有卓越的有效性，并增强了参数估计的灵活性。