probabilistic herding

新的吉布斯分布提高了蒙特卡洛积分的准确性

研究人员开发了一种新颖的吉布斯分布，旨在改进蒙特卡洛积分方法。随着温度参数的降低，该分布的支持集中在 MMD 最小化器周围，与标准蒙特卡洛求积法相比，在无限维再生核希尔伯特空间中提供了更紧密的集中不等式和更小的置信区间。虽然理论误差界与 i.i.d. 蒙特卡洛相匹配，但改进的集中度提供了实际优势。使用简单的 MCMC 链进行的数值实验表明，从该吉布斯分布采样可以产生近似样本，从而增强目标积分的置信区间，这与理论发现一致。