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新框架使用LLM将AI投资组合优化与ESG偏好相结合

研究人员开发了一个新的投资组合优化框架，该框架使用多目标强化学习（MORL）整合了环境、社会和治理（ESG）因素。该方法通过纳入偏好引导系统，解决了不同的ESG评级方法和手动加权多个目标的难度。该系统通过基于夏普比率和ESG分数的投资组合的成对比较来推断用户的效用函数。使用大型语言模型（LLM）角色的模拟显示，地区背景显著影响这些偏好，欧洲角色优先考虑ESG，德克萨斯角色偏好财务回报。