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Population Stability Index

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TOOL · CL_143323 · Jul 14 · 06:28

新研究分析用于信用风险模型监控的散度度量

一篇新发表在arXiv上的研究论文分析了用于监控信用风险模型的散度度量的统计特性和功效。该研究侧重于Jensen-Shannon散度和Kullback-Leibler散度，并将它们与常用的总体稳定性指数（Population Stability Index）进行了比较。研究结果表明，Jensen-Shannon散度能够更好地控制第一类错误（Type I errors），最大限度地减少假阳性，但与Kullback-Leibler散度和总…

新研究分析用于信用风险模型监控的散度度量