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RESEARCH · CL_93705 · Jun 15 · 17:46

多变量时间序列预测集新方法揭晓

研究人员推出了一种新颖的多变量时间序列联合预测集方法——过滤共形椭球体。该方法利用状态空间滤波器发出预测均值和协方差，然后使用分段共形方法进行校准。该框架旨在控制单次事件，同时适应跨坐标依赖性，受益于学习到的预测协方差，而不依赖于高斯尾部概率进行覆盖。