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Optimized Certainty Equivalent

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  1. TOOL · CL_191051 ·

    新方法优化金融和机器学习的风险最小化

    研究人员开发了一种优化确定性等价风险（OCE）的新方法，该风险概念在金融和机器学习中有应用。所提出的方法提供了将OCE与基于效用的短缺风险（UBSR）联系起来的特征，从而能够从UBSR的样本平均近似值创建OCE估计器。该研究还详细介绍了一种用于优化OCE的随机梯度算法，并附有非渐近收敛速度界限。实验证明了该算法在解决投资组合优化和不确定性量化问题方面的有效性。