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实体 Optimal liquidation of financial derivatives

Optimal liquidation of financial derivatives

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  1. RESEARCH · CL_141049 ·

    使用强化学习的扩展平均场控制新框架

    研究人员为连续时间扩展平均场控制问题开发了一个新颖的无模型强化学习框架。该方法利用确定性反馈策略,通过直接诱导状态-动作分布来简化优化。该框架建立了McKean-Vlasov动力学的无模型敏感性公式,并在Wasserstein空间上推导了确定性策略梯度。它结合了局部值和优势率表示,从而得到一个同时包含动作和度量导数项的策略梯度,并通过连续时间深度确定性策略梯度算法实现。