Mihai Bogdan Deaconu

HAN-Mamba模型利用Mamba架构增强金融波动率预测

研究人员开发了HAN-Mamba，这是一种新颖的混合架构，它将选择性状态空间模型（Mamba）与分层结构相结合，以改进金融波动率预测。该模型用Mamba编码器取代了其前身HAN-T中计算量大的Transformer编码器，从而显著减少了参数数量，并在Optiver已实现波动率预测基准测试中提高了性能。HAN-Mamba通过扩展其高频上下文处理能力并实现恒定时间流更新，展示了更高的准确性，优于其基于注意力机制的对应模型。