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Merton
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AI模型难以从期权价格中恢复无风险密度
一篇新的研究论文探讨了即使期权价格本身准确，从期权定价数据中准确恢复潜在无风险密度的挑战。该研究使用了两个基准：一个受控的合成数据集和一个按时间顺序排列的NIFTY市场数据集。研究结果表明，虽然双组分对数正态混合模型整体表现良好，但像DeepONet和quote transformers这样的专业神经网络模型在特定的误差指标上显示出优势，这表明最佳方法取决于目标应用。
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新研究分析用于信用风险模型监控的散度度量
一篇新发表在arXiv上的研究论文分析了用于监控信用风险模型的散度度量的统计特性和功效。该研究侧重于Jensen-Shannon散度和Kullback-Leibler散度，并将它们与常用的总体稳定性指数（Population Stability Index）进行了比较。研究结果表明，Jensen-Shannon散度能够更好地控制第一类错误（Type I errors），最大限度地减少假阳性，但与Kullback-Leibler散度和总…