Maran et al.

新算法实现在线做市最优遗憾

研究人员开发了一种新的在线做市学习算法，该算法实现了 $\widetilde{\mathcal{O}}(\sqrt{T})$ 的高概率遗憾界限。这优于先前针对由限价订单簿驱动的反馈模型的 $\widetilde{\mathcal{O}}(T^{2/3})$ 保证。新算法利用了买卖价差空间的离散化结合 Hedge 算法，并且还解决了市场价格和交易者估值都具有对抗性的环境，证明在这种完全对抗性环境中不可能实现亚线性遗憾。