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TOOL · CL_252145 · Sep 14 · 04:00

连续时间下新 LEQG 协方差引导问题分析

研究人员在连续时间下构建并分析了线性指数二次高斯（LEQG）协方差引导问题。该问题可以被视为线性二次框架内高斯端点之间的风险敏感薛定谔桥。LEQG 协方差引导控制器是一种线性状态反馈，与风险中性对应物不同，它无法以闭式形式获得。最优控制器由一个对称矩阵定义，该矩阵求解一个反映风险敏感性参数影响的代数方程。