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TOOL · CL_352342 · Nov 11 · 05:00

新理论解释交叉验证方差，K折交叉验证更优

一篇新发表在arXiv上的论文引入了一个理论框架，用于理解预测性能交叉验证估计中的方差。该研究为该方差建立了精确的有限样本恒等式，表明它分解为抽样方差和由于随机折叠划分引起的方差。研究结果表明，K折交叉验证在一阶上是方差最优的，而蒙特卡洛和自助法则不是。论文还建议，对于均方误差和AUC等特定指标，留一法或留二法等特定方案能提供最小的方差。