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Kelly criterion
Kelly criterion
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沉睡的凯利：解决沉睡美人问题的新方法采用凯利准则
研究人员提出了“沉睡的凯利”（Sleeping Kelly），一种利用凯利准则进行理性决策来解决沉睡美人问题的新方法。该方法基于最大化财富增长率来推断概率，不同于最大化预期投注价值的常见假设。研究结果表明，沉睡的凯利（Sleeping Kelly）充当了事前的一半论者（ex ante Halfer）和三分论者（de se Thirder），并且对历时荷兰式书籍（diachronic Dutch Books）免疫。
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几何理性在加性场景下呈线性行为的分析
本文探讨了几何理性的概念，提出它在加性场景下呈线性行为。作者 Bunthut 使用凯利准则和决策理论来分析这种行为。讨论的重点是如何将理性原则应用于具有加性结果的情况。
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Claude Code技能自动化股票交易预期价值计算
一位开发者创建了一个Claude Code技能，旨在自动化股票交易决策的预期价值（EV）计算。该技能解析自然语言输入，生成三种情景（看涨、基础、看跌）及其相关概率，然后计算加权EV。它还整合了Kelly Criterion以建议头寸规模，旨在强制执行一种更具纪律性且经过概率加权的投资方法。