Heston surfaces

新的几何框架分析生成模型中的无套利

研究人员开发了一个几何框架，用于分析用于隐含波动率曲面的生成模型潜在空间中的无套利约束。该方法为每个潜在代码分配一个边距，定义了一个可容许的潜在集，在该集合中生成的曲面满足金融无套利条件。该研究建立了代码稳定性的条件，并表征了可容许集的边界，该边界可以通过水平集方程导向零边距曲面。该方法适用于各种生成模型架构，包括变分自编码器和生成对抗网络，并在解析示例和 Heston 曲面上进行了数值测试。