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Heath–Jarrow–Morton framework

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  1. RESEARCH · CL_30622 ·

    AI框架在无套利条件下改进收益率曲线预测

    研究人员开发了一种新颖的物理信息生成框架来模拟收益率曲线动态，解决了深度学习的灵活性与固定收益建模的理论约束之间的冲突。提出的两阶段架构，包括具有动态水平注入的学生t条件变分自编码器（CVAEsT+LS）和受无套利偏微分方程惩罚的神经随机微分方程，显著降低了预测误差。该方法在预测各种宏观经济制度和货币的期限结构方面表现出优越性能，优于HJM等传统模型。