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实体 Guilherme Piantino

Guilherme Piantino

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  1. TOOL · CL_303575 ·

    新的贝叶斯模型识别时间序列数据中的金融状态

    研究人员引入了时间划分高斯过程混合模型(TPGPMM),这是一个新颖的贝叶斯非参数框架,旨在识别时间序列数据中的持续状态并对非平稳依赖性进行建模。该模型将自适应的Pitman--Yor先验用于分割与特定状态的高斯过程相结合,从而能够灵活地适应不同的状态长度。采用Metropolis-within-Gibbs采样器来联合学习变化点和超参数,为分割和动态提供不确定性量化。应用于金融数据,如CBOE波动率指数(VIX)和美国国债收益率,已成…