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GARCH-Itô

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TOOL · CL_299763 · Oct 14 · 04:00

新的连续时间模型增强了股指波动率预测能力

一篇新论文介绍了一种结构化的连续时间随机波动率模型，该模型专为提前一天预测已实现方差而设计。该模型包含一个联合演变的已实现度量状态，该状态直接影响潜在波动率动态，而相关的布朗运动创新则考虑了与收益率相关的依赖性。根据 QLIKE、MSE 和 MAE 指标，与 GARCH 和 HAR 等既有基准相比，该模型在 17 个股指上的样本外表现均优于基准。消融研究表明，已实现度量的反馈显著增强了预测价值，而与收益率相关的布朗运动依赖性提供了更适…