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实体 GARCH(1,1) Model of the Financial Market with the Minkowski Metric

GARCH(1,1) Model of the Financial Market with the Minkowski Metric

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  1. TOOL · CL_133499 ·

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    研究人员开发了一个新颖的深度强化学习框架MORP-DRL,旨在通过同时考虑预期回报和下行风险来优化投资组合。该框架整合了方差、条件在险价值(CVaR)和熵在险价值(EVaR),以模拟包括肥尾行为和交易成本在内的复杂市场动态。在各种市场环境下进行的实验表明,MORP-DRL在压力市场条件下提供了具有竞争力的风险回报表现和增强的稳定性,并展示了其在高维投资组合中的可扩展性。