Ernesto Araya Valdivia

新方法匹配相关的VAR时间序列数据库

研究人员开发了一种新的方法来匹配相关的向量自回归（VAR）时间序列数据库。该方法引入了一个概率框架来恢复两个时间序列之间的隐藏排列，将点云匹配问题推广到时间序列。该研究推导了一个最大似然估计器（MLE），并分析了一个基于线性分配的估计器，提供了基于噪声阈值的恢复保证。此外，该论文提出使用置换矩阵的凸松弛，如Birkhoff多面体，通过交替最小化来有效地估计参数，实证结果表明线性分配通常与MLE松弛方法相比表现相当或更好。