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实体 Epstein-Zin DSGE

Epstein-Zin DSGE

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  1. RESEARCH · CL_128371 ·

    新的深度学习算法解决了高维动态规划问题

    研究人员开发了一种名为确定性等价学习（CEL）的新型深度学习算法，用于解决具有递归效用的复杂高维动态规划问题。这种无网格、基于仿真的方法使用神经网络直接学习确定性等价值，无需状态转换的显式表示或可微性。CEL算法在各种金融应用中，包括鲁棒控制和资产配置，都对值函数和策略函数进行了准确的近似，贝尔曼误差在 1.0e-4 到 1.0e-3 的范围内。