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Epstein--Zin

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  1. RESEARCH · CL_139161 ·

    新的CEFOL算法使用深度学习解决复杂的动态规划问题

    研究人员开发了一种名为CEFOL(Certainty-Equivalent First-Order Learning)的新型深度学习算法,旨在解决具有递归效用的复杂离散时间动态规划问题。该算法引入了一个单独的神经网络来表示确定性等价,从而能够有效利用通常难以评估的贝尔曼方程和一阶最优性条件。CEFOL还通过构建特定模型的一阶条件残差来学习值函数、策略函数和拉格朗日乘数,使其能够处理一般的等式和不等式约束,而无需进行特定问题的重构。该算…