ContestTrade

新的多智能体交易系统利用具有内部竞赛机制的大语言模型

研究人员开发了ContestTrade，一个新颖的多智能体交易系统，旨在提高基于大语言模型（LLM）的智能体在金融市场中的表现。该系统采用一种内部竞赛机制，包含两个专门的团队：数据团队负责将市场信息处理成文本因子，研究团队负责生成交易决策。这种方法旨在减轻LLM智能体对嘈杂市场数据和上下文窗口限制的敏感性，在2024年后A股市场模拟中，与基线方法相比，实现了更优的回测回报和风险调整后表现。