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RESEARCH · CL_139265 · Jul 10 · 09:21

加密货币期货流动性预测：研究发现 L2 状态优于订单流 · 跟踪 2 个来源

一篇新的研究论文探讨了订单流在预测加密货币期货市场流动性状态转换中的重要性。该研究分析了 2023-2026 年 Binance BTCUSDT 和 ETHUSDT 期货数据，发现事件前的 L2 流动性状态是主要的预测信号，优于可解释的 logit 模型。订单流只有在 L2 状态模型之上叠加时才增加价值，并且其稳健性在 BTC 和 ETH 之间有所不同。研究结果建议采用“状态优先”的设计原则来构建市场微观结构模型，并为包括基于强化学习…