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Borel Markov policy

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  1. TOOL · CL_193921 ·

    新方法使用神经网络求解高维 HJB 方程

    研究人员开发了一种新颖的物理信息策略迭代方法，用于求解高维 Hamilton--Jacobi--Bellman 方程，该方程在连续时间随机控制中至关重要。该方法在每个策略评估步骤中利用无网格神经网络残差求解器来近似椭圆偏微分方程，然后通过逐点策略改进使用代理梯度。分析证明了 Borel Markov 策略的适定性，并建立了贪婪映射的 Lipschitz 稳定性，提供了受连续 L^p 残差和衰减边界项影响的有限步内部误差界。在包括一个 …