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实体 Avellaneda--Stoikov

Avellaneda--Stoikov

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  1. TOOL · CL_143724 ·

    新框架优化永续期货做市

    已开发出一种用于永续期货市场最优做市的新理论框架，侧重于零做市费的高收益流动性提供。该研究将此建模为随机最优控制问题，详细介绍了自适应买卖价差和跨交易所对冲策略。主要贡献包括盈亏分解、盈利交易模式的特征描述以及去中心化交易所经济学的分析，统一并扩展了先前的做市范式。
  2. TOOL · CL_44933 ·

    新架构使做市适应动态变化

    研究人员开发了一种自适应做市架构，该架构建立在 Avellaneda-Stoikov 框架之上。该新系统通过将市场动态与交易目标分开，增强了对不断变化的市场条件和交易目标的适应性。该架构使用市场状态来定义关键参数，并使用近期奖励来设置目标向量，然后指导最优的买卖报价。