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Andrea Della Vecchia

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  1. TOOL · CL_280501 ·

    随机最优控制与期权定价新框架

    本文深入探讨了离散时间随机最优控制的理论基础，提出了一个新的动态规划框架。它引入了在再生核希尔伯特空间中使用非参数回归和蒙特卡洛子采样来估计价值函数的方法。该研究侧重于分析误差如何在时间上向后传播，这是该领域一个较少被探索的领域，并展示了其在美式期权定价中的应用。