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普林斯顿大学、蚂蚁集团、斯坦福大学发布 AQuA，用于自主金融研究

普林斯顿大学、蚂蚁集团和斯坦福大学的研究人员开发了 AQuA，这是一个新颖的双部分代理框架，旨在自主发现因子和开发量化金融模型。该框架通过将代理的探索过程与其评估过程分开，解决了自实验研究代理中证据腐败的问题。第一部分专注于在加密货币数据中发现符号 alpha 因子，其表现优于现有方法，而第二部分则使用可配置的混合架构开发美国股票的时间序列模型。