一项新研究引入了预期效用遗憾(EUR)规则用于投资组合选择,旨在最大化投资者的预期财富效用。该规则旨在在预期效用遗憾方面实现渐近最优,预期效用遗憾是指神谕投资者效用与数据驱动的投资组合选择所实现的效用之间的差值。EUR规则可以联合选择投资组合类别并估计其权重,在不需要先验分布的情况下实现最小最大值和贝叶斯下界。该框架包含均值-方差和风险平价投资组合作为特例。 AI
排序理由 该集群包含一篇在arXiv上发表的研究论文,详细介绍了一种新的金融建模规则。[lever_c_demoted from research: ic=1 ai=0.1]
- arXiv
- Bayes
- EUR rule
- Expected Utility Regret
- Expected Utility Regret Rule
- mean--variance portfolios
- Risk parity portfolio optimization under a Markov regime-switching framework
- risk-parity portfolios
- sample mean-variance portfolio
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