研究人员开发了一种条件 Wasserstein 生成对抗网络 (cWGAN) 来近似复合损失模型中的后验律。这种方法允许单个生成器在各种先验分布下近似泊松强度和帕累托形状等参数的后验律。该方法通过基于模拟的校准、与解析后验和 MCMC 模拟的比较进行了验证,并应用于自然灾害损失数据以分析聚合尾部风险。 AI
影响 为量化金融中复杂的贝叶斯推理任务引入了一种新颖的生成对抗网络方法。
排序理由 详细介绍新统计方法的学术论文。 [lever_c_demoted from research: ic=1 ai=1.0]
- arXiv
- compound loss models
- conditional Wasserstein GANs
- Gamma
- inverse Gaussian distribution
- log-normal distribution
- Poisson
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