中国领先的量化投资公司已驳斥了有关其交易策略包含韩国科技股数据的传言。管理着数十亿元资金的公司创始人及总经理表示，在行业内使用此类外部数据的情况很少见，并且很可能会导致负的超额收益。他们将近期市场下跌归因于自然的市场周期以及此前过度集中于科技股，而非外部因素或阴谋论。 AI
排序理由 多位行业人士就市场传闻发表评论。
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中国量化公司否认在交易策略中使用韩国数据
报道来源 [1]
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Several leading quantitative institutions respond to "Korean factor" rumors: The industry rarely uses Korean data
13日盘后，一则关于“A股的量化策略早已将韩国科技股走势纳入因子模型，并在A股市场内部引发不同科技板块连锁反应”的市场传闻，在业内广泛传播。对此，某规模超200亿元的量化私募创始人表示：“从行业层面看，国内头部量化机构极少会使用韩国数据来挖掘因子，这种所谓传闻纯属外行‘小作文’。今天量化行业也是普遍大亏，我盘后了解到，大部分同行今天的超额收益都是负数。”对于今天市场的下跌原因，上述私募人士认为：“市场涨多了就会跌，跌多了就会涨，不应当有‘阴谋论’”。另一家百亿级量化私募总经理则回应称，上述传闻并不公允，“假如量化机构完全依据海外科技股的涨跌来进行交易，长…